如何构建自己的交易系统

《交易的真相 如何稳定的盈利》相关的知识,摘录以便未来查用。

构建一个交易系统需要三个要素:

  1. 心理控制
  2. 资金管理
  3. 技术策略(即交易规则)

一个完整的交易系统,包括以下几方面:

  1. 方向的判断
  2. 入场点的选择
  3. 止损点的设置、止盈点的设置
  4. 对应的资金管理方法
  5. 良好的心理控制能力

但如果一个交易策略包括了最基本的:入场信号、止赢信息、止损信号,我们就可以认为这是一个可执行的系统。(基金套利群中的飞飞用了更通俗的解释:1.你能吃有多久?2.盈利预期?3.极端亏损承受度)

优秀的交易规则应该具有如下特质,并且以统计学方法确认:

  1. 可重复的高胜算率
  2. 可证伪的低失败率
  3. 符合一致性原则:什么信号买入,什么信号卖出,没有半点含糊。

资金管理三要素:

  1. 风险百分比
  2. 回报风险率
  3. 盈利概率

《股票作手回忆录》摘要

  1. 保本第一,永远不要孤注一掷。
  2. 独立思考,相信自己的判断。
  3. 不听信小道消息。不听信匿名消息。
  4. 把握大势要集中投资,不要频繁交易,赚大钱靠定力而不是靠动脑子。
  5. 保持积极心态,从错误中学习提高。
  6. 华尔街没有新事物,今天股市里发生的事情在过去都已经发生过,并且将来还会再度发生。需要记住的是何时发生,如何发生。
  7. 股票长期下跌,真正原因绝不是空头掼压。一支股票不断下跌,你可以肯定其中一定有问题,不是市场有问题,就是公司本身有问题。
  8. 赚大钱不是靠个股起伏,而是靠主要波动,也就是说不靠解盘,而是靠评估整个市场和市场趋势。
  9. 在实际中,股市收盘和隔天开盘之间的任何重要信息,通常都配合阻力最小的路线。在消息发布前,情势已经确立,在多头市场,利空消息会被人忽视,利多的消息会被人夸大,反之亦然。
  10. 投机客最致命的敌人是无知、贪婪、恐惧和希望。(恐惧是担心价格朝反方向运动,希望是渴望价格朝投资的方向走。应该摒弃这些情感,到了止损点就承认错误离场)
  11. 成功者要有勇气按自己确认的判断出击,而且能做到不动如山。
  12. 对大波动视而不见而试图在小走势上跳进跳出,这就是我的致使缺点。没有人能抓住所有的波动。在牛市中,你的游戏就是买入并持有,直到你认为牛市已经步入尾声。