交易策略:动态再平衡

一、动态平衡组合

动态平衡是持有两个负相关、高波动的品种,经过一定时长后恢复原来仓位比例的交易方法。通过将仓位比再平衡,实现“高抛低吸”进而盈利

  1. 固定投入,定期再平衡
    其中的一个方案就是持有金融ETF和医药ETF,初始仓位比为1:1,经过1年(最短不要短于6个月)期间的涨跌后,市值比例恢复到1:1。
    动态再平衡
  2. 固定投入,按涨幅差额再平衡
    将负相关的两个品种,从一开始的1:1,当两个品种之间相对于初始日期的差额超过一定值时进行再平衡。
    比如A和B从一开始净值为1,设定两者涨跌幅相差20%的时候再平衡,当A为1.1而B为0.9时,就进行再平衡。
    有群友用金融和医药基金分别回测了相差10%、20%、30%、40%再平衡,发现30%的收益最高。
    我还没有做过相关的模拟,需要找时间验证
  3. 定投+动态再平衡
    定投2个负相关的品种,再结合上述1和2的策略。

无论何种策略,最基本的三个要素:入场点,止损点,止盈点。上述的再平衡策略实际上解决了止损和止盈的问题。

625 thoughts on “交易策略:动态再平衡”

  1. Thanks a lot for providing individuals with an exceptionally splendid chance to check tips from this site. It really is very excellent and also stuffed with fun for me personally and my office acquaintances to search your website nearly three times weekly to learn the new things you will have. And definitely, I’m also certainly amazed with the sensational tactics you serve. Selected 3 areas in this post are really the simplest I have had.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *