帮你量化盈利的几个公式

平均赢利能力:
平均赢利能力=成功率x回报风险率xR-失败率xR=(成功率x回报风险率-失败率)xR
其中R等于风险值,即一笔交易中如何止损的话损失的资金。如一笔1万元的总投入,在跌10%的时候止损,那么这时R值等于1000。
只要“成功率x回报风险率-失败率”为正值就代表这个交易系统是一个正期望值的可盈利的系统。

回报风险率:
回报风险率=一次交易可能的回报值/可能的风险值
假设在某股票价位为1元/股时买入,计划假如跌到0.8元/股时清仓出场,假如涨到1.4元的时候止赢落袋为安,这时候回报风险率的计算为:回报风险率=0.4/0.2=2
回报率为2并不代表交易一定会盈利,还需要考虑另外一个重要的要素:成功率。为了达到盈利的目的,一项交易的成功,还需要有最低要求成功率

最低要求成功率:
最低要求成功率=1.5/(风险+报酬)*100%
其中1.5是经验得出来的数值。如果取1,平均赢利能力是0,还没有考虑交易成本、滑价成本等;如果取2平均盈利能力是1R,机会太难找到。
回到上面的例子,上面的回报风险率为2,即回报为2的时候,风险为1,风险+回报等于3。上面的交易则需要50%以上的成功率才能长期盈利。

以上是对盈利能力的计算,可以看得出有几个要素:成功率、回报风险率和止损值。另外,盈利能力还需要考虑交易成本、冲击成本等。冲击成本是指在套利交易中需要迅速而且大规模地买进或者卖出证券,未能按照预定价位成交,从而多支付的成本。

以上争取了盈利多少的问题,下面的一个概念将解决投入多少的问题。

风险百分比:指在一定资金量时根据可承受的风险计算出来投入多少的比赛。
如:一个5万元的账号,规则每次投资的最大风险在4%以内。如果以10元的价格买入了某股票,止损点设定在8元。那么最多可买入多少股?
总共可损失:50000×4%=2000元
每股可损失:10-8=2元
可买股数:2000/2=1000股
即最多可以投入:1000×10=10000元

回顾:

还是上面的例子,假设该交易的成功率为65%,止赢设在16元。那么他的平均赢利能力=成功率x回报风险率xR-失败率xR=(成功率x回报风险率-失败率)xR,即=(65%x3-35%)x2000=3200。

代表着投入10000元,平均每次交易可盈利3200元。单独看成功情况时,1000股在盈利6元时止赢(16-10),盈利6000元;单独看失败的时候,每次亏损2000元。在65%成功率的情况下,3200就是平均值(6000×65%-2000×35%=3200,和上述公式一致)。

2,410 thoughts on “帮你量化盈利的几个公式”

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